Mit Bitcoin Trading Simulasie Opbrengste Wins Van 89 % In 50 Dae

MIT Bitcoin Trading Simulasie Opbrengste Wins van 89% in 50 Dae Joon Ian Wong (joonian) | Gepubliseer op 14 Oktober 2014 by 15:38 GMT Handel Bitcoin winsgewend bly meer van 'n kuns as 'n presiese wetenskap. Op enige gegewe dag, Reddit is overspoeld met teorieë wat Bitcoin prysbewegings, wat wissel van eksotiese tegniese aanwysers aan om in die gekonkel van FUD (vrees, onsekerheid en twyfel) smouse. Dit kan verander, maar met 'n nuwe papier wat beweer 'n handel strategie wat 'n 89% opbrengs in minder as twee maande kan produseer om bedink. Die skrywers, Massachusetts Institute of Technology medeprofessor Devavrat Shah en rekenaarwetenskap student Kang Zhang, ingesamelde data van OKCoin. die wêreld se grootste ruil deur die handel volume, vanaf Februarie tot Julie. Hulle het gaan wei die data in 'n voorspelbare statistiese model wat hulle ontwikkel het en gebruik die resultate van 'n simulasie van CNY / BTC ambagte te voer. In die simulasie, kan die handelaar net gaan lank of kort 1 BTC in elke handel. Wisselvalligheid verhoog winste Die handel simulasie, uitgevoer op data uit 50 opeenvolgende dae in Mei en Junie, vervaardig hoogs winsgewende resultate. Die gesimuleerde handelaar belê 3781 yuan en het 2872 ambagte. Die totale kumulatiewe wins was 3362 yuan, of 'n 89% opbrengs op die bedrag wat belê. Die handel strategie wat die grootste wins wanneer wisselvalligheid was hoog, in die tydperk aan die einde van Mei en die begin van Junie en was steeds winsgewend wanneer die prys geleidelik afgeneem aan die end van die gesimuleerde tydperk. Die handel strategie het ook 'n Sharpe verhouding van 4.1, die skrywers skryf. Dit spreek terugkeer 'n portefeulje se ná aanpassing vir die risiko-vrye opbrengskoers. 'N Hoë verhouding dui aan dat 'n belegger wat opbrengste, terwyl die neem van minder risiko, met tellings van drie en meer oorweeg word uitstekend. Sharpe verhouding die skrywers se vergelyk gunstig met maatstaf onderlinge fondse, soos die Vanguard Total Stock Market Index Fund, die wêreld se grootste sodanige voertuig. wat is die moeite werd $ 355bn. Dit fonds het 'n een-jaar Sharpe verhouding van 1,79 en het 8,32% in die laaste jaar teruggekeer. Blou lyn = Bitcoin pryse op OKCoin. Swart lyn = handelswins. Bron: Bayes Regressie en Bitcoin. Fig. 3 Loer in die data resultate van die koerant se mag ook die eise van tegniese handelaars ondersteun in Bitcoin markte. Die skrywers ontleed hul voorspelling data en bewyse gevind van 'n driehoek "en" kop en skouers "patrone in die prys kaarte. "Dit blyk voor te stel dat daar wel so 'patrone en [. Verduidelik] die sukses van ons handel strategie," hulle skryf. 'N Voorlopige weergawe van die papier, getiteld Bayes Regressie en Bitcoin. gepubliseer in die Verrigtinge van die 2014 Allerton Konferensie oor kommunikasie, beheer en Rekenaarwetenskap - een van die langste en mees gesogte konferensies in sy veld. Die driedaagse konferensie op 3 Oktober afgesluit. Gegewe die simulasie se beperkte handel grootte van 1 BTC, kan meer geld gemaak word met meer kapitaal op die spel? Die skrywers skryf dat meer navorsing nodig is, hoewel hulle spekuleer dat wins kan vergroot word. Die skrywers het ook daarop dat verdere winste kan geproduseer word deur knars meer inligting, alhoewel dit "berekening op 'n massiewe skaal" sou vereis. Hulle gebruik 'n 32-kern masjien met 128GB RAM vir die studie en "verteenwoordigende" tydreeksdata by die voorspellende modelle stadium. Oorsprong in Twitter ontleding Shah en Zhang se voorspellende simulasie is gebaseer op 'n "verborge bron model 'wat in 'n artikel gepubliseer verlede jaar beskryf en is ontwerp om te voorspel wat sou geword' trending onderwerpe 'op Twitter. Shah medeskrywer daardie vraestel met twee navorsers by MIT en Twitter. Hul model kon voorspel trending onderwerpe akkuraat tot 79% van die tyd, volgens die skrywers. beeld winste via Shutter